فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها



گروه تخصصی









متن کامل


نویسندگان: 

قهرمان بیژن

نشریه: 

آب و خاک

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1392
  • دوره: 

    27
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    850-859
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    746
  • دانلود: 

    148
چکیده: 

نمایه هرست (H) مشخص کننده اغتشاش نرمال جزئی (fGn)، فرآیند خود متشابه مهم با کاربرد گسترده، بوده و پایداری طولانی مدت (LTP) آن را تعیین می کند. روش های کاملا متعددی برای برآورد نمایه هرست در سری fGn توسط پژوهش گران پیشنهاد شده است. ولی تنها پژوهش های اندکی موجود است که به مقایسه روش های مختلف برای سری های زمانی متفاوت و با طول دوره آماری مختلف پرداخته است. در این مقاله کارایی 7 روش مختلف شامل دامنه تغییر مقیاس داده شده (R/S)، 3 نگرش متفاوت از روش انحراف معیار تجمیع (ASD [0], ASD [rec], ASD [opt]) روش پراش (VAR)، و 2 نگرش از روش خودهمبستگی (r [1], r [2]) مورد مقایسه قرار گرفته است. هفت سری زمانی مختلف شامل درجه حرارت سالانه مشهد (با طول های 127 و 66 سال)، تراز آب حداقل سالانه رودخانه نیل (660 سال)، دو فرآیند جهانی نوسان آتلانتیک شمالی (NAO) (62 سال) و دو سری از نوسان دهه ای پاسیفیک (PDO) (112 و 331) و غلظت CO2 جو که در مائونا لوئا واقع در هاوایی اندازه گیری شده است (55 سال) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که سری های NAO و CO2 از LTP برخوردار نیستند (H<0.5). روش VAR از رابطه مقیاس سازی پیروی نکرد، همبستگی برای روش های r [1] و r [2] خوب نبود، روش ASD [rec] برای سری های T66 و CO2 قابل انجام نبود و مقادیر H و انحراف استاندارد در هر دو روش ASD [rec] و ASD [opt] به طور غیر منطقی زیاد بود. بر پایه نتایج، هر دو روش R/S و انحراف معیار تجمیع شده برای محاسبه H مناسب است. نشان داده شد که با افزایش طول دوره آماری و لحاظ کردن داده های تاریخی، مقدار H کاهش می یابد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 746

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 148 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    8
  • شماره: 

    32
  • صفحات: 

    43-62
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3080
  • دانلود: 

    962
چکیده: 

در تمام بورس های معروف دنیا ابزارهای مشتقه بطور قابل توجهی داد و ستد می شوند. اختیارات که در واقع امتیازی برای دارنده ی خود محسوب می شوند، از جمله مهمترین ابزارهای مشتقه هستند. در این پژوهش، قیمت گذاری اختیارخرید معامله اروپایی تحت مدل بلک - شولز کسری مورد بررسی قرار می گیرد. مدل بلک - شولز کسری متکی به حرکت براونی کسری با پارامتر هرست است. توان هرست یا شاخص خود تشابهی با بعد فراکتالی ارتباط دارد و به عنوان یک شاخص حافظه بلندمدت در روند قیمت های سهام مورد استفاده قرار می گیرد. هدف ارائه یک فرمول قیمت گذاری برای اختیار معامله اروپایی با هزینه های معامله می باشد. جواب تقریبی معادله قیمت گذاری کسری با هزینه های معامله به وسیله روش تکرار تغییرات بررسی می شود. هزینه های معامله شامل هزینه ثابت، هزینه متناسب با حجم معامله و هزینه متناسب با ارزش معامله می باشند. انتظار می رود، قیمت اختیار معامله اروپایی با افزایش توان هرست کاهش یابد. برای تحقق این هدف، با برآورد توان هرست (پارامتر سری های زمانی)، روی داده های واقعی بازار سهام تهران به نتیجه موردنظر یعنی کاهش قیمت اختیار خرید دست می یابیم. برای محاسبه داده ها از نرم افزار متلب 2013 استفاده می شود. نتایج مقایسه نشان می دهند که ارزشگذاری توسط مدل بلک - شولز کسری به نتایج واقعی قیمت اختیار خرید نزدیک تر است و تئوری قیمت گذاری اختیار معامله بلک – شولز (1973) با نوسان ثابت و نادیده گرفتن هزینه های معاملاتی نمی تواند قیمت واقعی اختیار خرید اروپایی را نشان دهد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3080

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 962 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    1 (پیاپی 28)
  • صفحات: 

    83-92
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    565
  • دانلود: 

    138
چکیده: 

یکی از چالش های مهم در علم هیدرولوژی، بررسی وجود خصوصیات مختلف در مقیاس های زمانی گوناگون است. با در نظر گرفتن رودخانه به عنوان سیستمی پویا و حساس به شرایط اولیه، از طریق به کارگیری تحلیل های غیرخطی و آشوبی می توان به مطالعة رفتار دبی جریان رودخانه ها پرداخت. امکان وجود رفتار آشوبی در دبی جریان رودخانه دز، در مقیاس های مختلف زمانی (روزانه، ماهانه و فصلی) در ایستگاه هیدرومتری بامدژ طی دوره آماری 31 ساله (90-1360) بررسی شد و از چهار روش دینامیک غیرخطی 1) بازسازی فضای فاز، 2) روش بُعد همبستگی، 3) تعیین بزرگ ترین نمای لیاپانوف و 4) محاسبه نمای هِرست استفاده شد. برای برآورد دو پارامتر زمان تأخیر و بُعد محاط، از روش میانگین اطلاعات متقابل (AMI) و الگوریتم نزدیک ترین همسایه کاذب (FNN) استفاده شد. نتایج به دست آمده، نشان داد که زمان تأخیر برای داده های روزانه، ماهانه و فصلی به ترتیب 80 روز، 2 ماه و 2 فصل و بُعد محاط بهینه به ترتیب 10، 3 و 1 است. در هر دو مقیاس روزانه و ماهانه، به دلیل بُعد همبستگی غیرصحیح، بزرگ ترین نمای لیاپانوف مثبت و نمای هرست مخالف 5 /0، دبی جریان رودخانه آشوبی است. با توجه به رفتار آشوبناک دبی جریان رودخانه دز در مقیاس های روزانه و ماهانه، امکان و قابلیت پیش بینی دبی در این دو مقیاس وجود دارد؛ ولی در مقیاس فصلی، به دلیل عدم وجود بُعد همبستگی، رفتار جریان تصادفی به دست آمد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 565

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 138 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

VAUGHAN-LEE MICHAEL

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2021
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    167-173
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    72
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

1. Introduction: There is a long-standing conjecture attributed to I. Schur that if G is a , nite group with Schur multiplier M(G) then the exponent of M(G) divides the exponent of G. It is easy to show that this is true for groups G of exponent 2 or exponent 3, but it has been known since 1974 that the conjecture fails for exponent 4. Bayes, Kautsky and Wamsley [1] give an example of a group G of order 2 with exponent 4, where M(G) has exponent 8. (Bayes, Kautsky and Wamsley are heros of the early days of computing with , nite p-groups. ) However the truth or otherwise of this conjecture has remained open up till now for groups of odd exponent, and in particular it has remained open for groups of exponent 5 and exponent 9. For a survey article on Schur's conjecture see Thomas [6]...

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 72

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

آب و خاک

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1393
  • دوره: 

    28
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    219-229
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    673
  • دانلود: 

    302
چکیده: 

روش های تحلیل سری زمانی به عنوان ابزارهای مهم برای ارزیابی در حل مسایل مرتبط به مدیریت منابع آب تشخیص داده شده اند. اختلافات مکانی در روند جریان رودخانه می تواند به عنوان یک نتیجه ای از اختلافات مکانی در تغییرات دما، بارش، مشخصه های هیدرولوژیکی و فعالیت انسانی حوضه باشند و تحلیل روند این سری های زمانی در بررسی علل این اختلافات ضرورت دارد. از طرف دیگر، این سری ها دارای ساختاری متفاوت هستند، بطوری که مقادیر متوالی از آنها به یکدیگر وابسته اند. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از روش Seasonal Kendall روند این سری های زمانی برای زیر حوضه آجی چای بررسی شوند. علاوه بر این، مقدار نمایه هارست، به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر روند و فصلیت سری های زمانی، با استفاده از روش های Variance، R/S و DFA ارزیابی شوند. نتایج نشان داد که دما روند معنی دار افزایشی و بارندگی، هم روند معنی دار کاهشی و هم روند معنی دار افزایشی را در سطح اطمینان 10 درصد در سطح زیرحوضه نمایش می دهند. برای دبی نیز، ایستگاه-های پائین دست روند معنی دار کاهشی را نشان می دهند. نتایج تحلیل روش های تخمین نمایه هارست نشان دادند که سری های زمانی بارش و دبی دارای تداوم طولانی مدت نسبتا متوسطی (H~0.65) هستند. هم چنین وجود پدیده هارست به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر فصلیت و روند سری های زمانی بارش و دبی توسط نمایه a=0.5 در روش DFA تائید شده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 673

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 302 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

فنی و مهندسی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1388
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    103-112
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1507
  • دانلود: 

    574
چکیده: 

الکتروآنسفالوگرام بازتاب قابل اطمینانی از مدولاسیون عوامل فیزیولوژیکی بر مغز است. هدف از این مطالعه، ارزیابی ویژگی ها‏ی غیرخطی سیگنال الکتروآنسفالوگرام در هنگام مدیتیشن است. به این منظور سیگنال‏ های هفت مدیتیتور زن در دو حالت قبل و در هنگام مدیتیشن در قالب دو مجموعه مجزا جمع ‏آوری شد. ویژگی ها‏ی بعد همبستگی، نمای لیاپانوف و نمای هرست از این دو مجموعه داده محاسبه گردید. نتایج مطالعه حاضر نشان می ‏دهد که در هنگام مدیتیشن، بعد همبستگی کاهش می‏ یابد. این کاهش بیانگر کم شدن فعالیت مغزی در هنگام مدیتیشن است. به‏ علاوه مدیتیشن موجب کاهش ماکزیمم نمای لیاپانوف سیگنال الکتروآنسفالوگرام می‏ شود. برخلاف دو ویژگی فوق، نمای هرست سیگنال در هنگام مدیتیشن افزایش می ‏یابد. مقدار محدود بعد همبستگی و مقادیر مثبت نمای لیاپانوف تمام سوژه ‏ها‏ در دو حالت قبل و در هنگام مدیتیشن، نشان دهنده آن است که سیگنال الکتروآنسفالوگرام‏، دارای رفتاری کیاتیک با بعد پایین است و پیچیدگی آن در هنگام مدیتیشن کاهش می‏ یابد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1507

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 574 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

ALVO MAYER | THEBERGE FRANCOIS

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2013
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    2 (SPECIAL ISSUE: STATISTICAL ANALYSIS IN FUZZY ENVIRONMENT)
  • صفحات: 

    73-81
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    323
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

We provide a framework for the study of statistical quantities related to the Hurst phenomenon when the data are non-precise with bounded support.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 323

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1402
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    63
  • صفحات: 

    85-106
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    67
  • دانلود: 

    38
چکیده: 

این پژوهش به بررسی ریسک بازارهای مالی نظیر بورس اوراق بهادار تهران و شاخص S&P 500 و همچنین فلزات گرانبها نظیر طلا و نقره می پردازد. این بررسی در بازه قبل از شیوع همه گیری کووید-19و در طی آن به صورت مجزا صورت می گیرد. جهت تجزیه و تحلیل ریسک از آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی استفاده می شود. همچنین، اثر کووید-19 بر روی حافظه بلندمدت بازارهای مذکور بررسی و تغییرات پویایی سری های زمانی آنها مورد بحث قرار می گیرد. نتایج حافظه بلندمدت افزایش پیوستگی روندها را در دوره پس از وقوع همه گیری برای کلیه بازارها نشان داد. وقوع همه گیری موجب تشدید روند کلیه بازارهای مورد بررسی شده است. نتایج آنتروپی باقی مانده تجمعی فراکتالی نشان داد که تصادفی بودن و بی نظمی پس از وقوع همه گیری افزایش یافته است. بنابراین، ریسک و عدم اطمینان به طور کلی پس از شیوع ویروس در بازارها افزایش داشته است. در این میان، طلا کمترین سطح افزایش آنتروپی را پس از وقوع همه گیری نشان داد، این موضوع می تواند نشان دهد که اطلاعات درک شده توسط سرمایه گذاران طلا بر میزان ترس آنها در طی بیماری همه گیری کووید-19 تأثیر زیادی نداشته است. نتایج بدست آمده، بینشی از واکنش بازارهای مالی و فلزات گران بها به انتظارات سرمایه گذاران پس از همه گیری کووید-19 ارائه می دهد.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 67

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 38 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    45
  • شماره: 

    97
  • صفحات: 

    207-226
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1818
  • دانلود: 

    1436
چکیده: 

در این مقاله حافظه بازار سهام مورد تخمین و تفسیر قرار گرفته است. تخمین پارامتر تفاضل کسری با روش های مختلفی از جمله روش حداکثر درست نمایی ML، حداقل مربعات غیر خطی NLS، نمای هرست Hurst Exponent، جوک و پورتر-هوداک GPH، نمای هرست تعدیل شده Modified Hurst یا لو LO، وایتل Whittle و موجکWavelet  انجام شده است. نتایج تخمین وایتل، هرست، لو و موجک بیانگر آنست که بازده شاخص های کل، بازده و قیمت، بازده نقدی، صنعت و مالی دارای حافظه بلندمدت می باشند. تخمین های به دست آمده با روش GPH بیانگر آنست که بازده تمامی شاخص ها به جزء شاخص بازده نقدی دارای حافظه بلندمدت می باشد. با توجه به معنی دار نبودن نتایج تخمین های ML و NLS در بیش تر بازه های مورد بررسی، تخمین های حاصل از این دو تکنیک از اعتبار کافی برخوردار نبوده و از تحلیل کنار گذاشته شدند.نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات حافظه نیز بیانگر آن است که پارامتر حافظه بورس اوراق بهادار تهران روند تغییر محسوسی نداشته و به عبارت دیگر طی دوره مورد بررسی، کاهش یا افزایش معنی داری در کارایی بازار رخ نداده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1818

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1436 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 18
نویسندگان: 

Maleki Yasaman | ALLAMEHZADEH MOSTAFA

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2018
  • دوره: 

    20
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    21-27
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    178
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

In this paper, the dynamics seismic activity and fractal structures in magnitude time series of Sarpol-e Zahab earthquakes are investigated. In this case, the dynamics seismic activity is analyzed through the evolution of the scaling parameter so-called Hurst exponent. By estimating the Hurst parameter, we can investigate how the consecutive earthquakes are related. It has been observed that more than one scaling exponent is needed to account for the scaling properties of earthquake time series. Therefore, the influence of different time-scales on the dynamics of earthquakes is measured by decomposing the seismic time series into simple oscillations associated with distinct time-scales. To this end, the empirical mode decomposition (EMD) method was used to estimate the locally long-term persistence signature derived from the Hurst exponent. As a result, the timedependent Hurst exponent, H(t), was estimated and all values of H>0. 5 was obtained, indicating a long-term memory exists in earthquake time series. The main contribution of this paper is estimating H(t) locally for different time-scales and investigating the long-memory behavior exist in the non-stationary multifractal time-series. The time-dependent scaling properties of earthquake time series are associated with the relative weights of the amplitudes at characteristic frequencies. The superiority of the method is the simplicity and the accuracy in estimating the Hurst exponent of earthquakes in each time, without any assumption on the probability distribution of the time series.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 178

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
litScript
email sharing button
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button